Estudo separado da regra ativa: não altera indicadores, prioridades, carteira pessoal nem agendamento. Usa a referência 10% SEP 500, 40% Growth, 25% Defensivas e 25% Monetárias, com bandas de ±30% e sem rebalanceamento mensal. Não lê sua regra personalizada salva no navegador.
Testamos uma camada que reduz exposição quando surgem sinais rápidos de reversão, e a retoma após recuperação. Ela só modifica famílias que a estratégia já selecionou. CAGR é o retorno anualizado; drawdown é a maior perda desde um pico; Sharpe mede retorno excedente ao caixa por unidade de risco. Uma queda de −14% é menor que −20%.
Seleção por preço: ajuste em 2007–2016 e avaliação em 2017–2025. O ano de 2026 motivou a pesquisa e aparece apenas como diagnóstico. A seleção anual adicional usa somente anos anteriores e deixa 20 pregões de separação. A própria estratégia de origem já foi construída retrospectivamente; isso não é um teste inteiramente inédito.
O fechamento aproximado não representa uma execução comprovada às 17h30. Na abertura seguinte, a carteira antiga absorve a variação noturna antes da operação. Nos períodos incompletos, o CAGR continua anualizado; não é o ganho acumulado.
| Alternativa e motivo de exibição | CAGR | Δ CAGR | Drawdown | Δ drawdown | Sharpe |
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Diferenças em pontos percentuais contra a referência no mesmo período e horário; positivo significa melhora. Os exemplos escolhidos por 2026 ou por menor queda posterior são ilustrações retrospectivas, não vencedores validados.
Usamos o índice de risco geopolítico GPR e suas versões arquivadas oficiais. O índice diário é atualizado principalmente às segundas-feiras. É uma medida da cobertura de notícias, não um alerta em tempo real do FinancialJuice.
Risco alto exige a média de 7 dias acima do percentil 90 ou 95 dos 365 dias anteriores, junto com preço abaixo da média de 10 pregões e momento de 3 pregões negativo. A versão só fica elegível no pregão posterior à data nominal do arquivo; a execução principal é na abertura seguinte. O horário efetivo de publicação não foi comprovado. Portanto, esta parte é exploratória, mesmo usando versões históricas e uma espera adicional. Versões com mais de 14 dias não acionam novas proteções.
| 2025 · abertura seguinte | CAGR | Drawdown | Sharpe |
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Hipótese para uma próxima pesquisa, ainda não testada: classificar o evento, sua novidade em relação ao que já era conhecido, gravidade confirmada e canais de impacto. Inflação acima do consenso pode afetar ações e títulos longos de modo diferente de uma recessão; um ataque com interrupção de oferta pode afetar petróleo de forma diferente de um incidente sem interrupção.
| Evento | Informação mensurável no momento | Confirmação de mercado a testar |
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| Inflação | Resultado menos consenso publicado antes do anúncio; aceleração do núcleo | Juros e reação de QQQ/TLT |
| Conflito | Ataque confirmado, interrupção de oferta/rota, escalada ou acordo | Petróleo, ouro, ações e volatilidade |
| Saúde pública | Novas restrições, disseminação e decisões oficiais conhecidas naquele instante | Amplitude da queda, volatilidade e ativos defensivos |
Um alerta só deve virar regra depois de comparar: mercado sozinho, evento sozinho e evento + mercado, com execução posterior à informação. A importância não pode ser atribuída usando o tamanho da queda que aconteceu depois. Notícias repetidas contam como um evento; anúncios favoráveis e normalização precisam de regras de saída da proteção. Os pesos dessa classificação não foram calibrados nem aplicados.
Os resultados desta página não testam surpresa de inflação, classificação de ataques ou uma base histórica de alertas de covid. O GPR mede intensidade de cobertura geopolítica e não substitui essas categorias.
Ordem por identificador, sem reorganizar os candidatos pelo resultado do período exibido. Fricção zero, conforme a configuração solicitada.
| Regra | CAGR | Drawdown | Sharpe | Melhora CAGR e queda? |
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A seleção só aceita aumento de CAGR e redução da pior queda, sem piorar o Sharpe. Entre os elegíveis, maximiza ΔCAGR + 0,5 × Δdrawdown. Sem elegíveis, mantém a referência. A carteira anual é simulada de forma contínua, sem colar retornos de carteiras diferentes.
| Ano | Dados utilizados até | Regra escolhida |
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Os custos abaixo são um teste de sensibilidade de 0,10% por valor negociado; não são uma estimativa da sua corretora e não alteram a fricção zero do painel.
| Regra · período e horário selecionados | Custo por operação | CAGR | Drawdown | Sharpe |
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